Úvěrové portfolio je jen tak dobré jako půjčky, které drží. Monitorovací úvěry, které jsou po splatnosti 30, 60 a 90 dní, poskytují věřitelům přehled o budoucí ztrátě úvěrů a rezervách, které jsou zapotřebí ke ztrátě. Měření dolarové částky delikventních úvěrů v portfoliu je běžným způsobem, jak měřit potenciál ztrát úvěrů. Většina devizových sazeb porovnává počet kriminálních úvěrů s celkovým počtem úvěrů v portfoliu.
Přístup k údajům o kriminalitě. Poskytovatel by měl mít přístup k detailnímu způsobu platby po celou dobu životnosti každého účtu.
Segmentové portfolio. Poskytovatel úvěru nebo správce portfolia by měl vypracovat schéma segmentace, která je řízena proměnnými, které vysvětlují rozptyl kreditních ztrát a kriminality. Tyto segmenty by se měly vztahovat jak na zajištěné, tak na nezajištěné úvěry.
Označte segmenty. Segmenty, které se vztahují na zajištěné půjčky, jsou poměr úvěru k ocenění, zaměstnanost dlužníka a druh zajištění. Klíčové ovladače nezabezpečených portfolií jsou druhotný produkt, věk účtu a zdroj (originator). Přidejte další, pokud se na ně vztahují.
Přezkoumejte definici kriminality. Delinquency je procento účtů, které jsou nejméně 30 dní po splatnosti.
Rozdělit dolarovou hodnotu deliktních úvěrů v portfoliu o dolarovou hodnotu úvěrů v portfoliu.
Vypočítat kriminalitu. Řekněme například, že vaše portfolio je $ 2,000,000 a delikventní účty jsou oceněny na 200,000 dolarů. Procento delikvence je 200 000 dolarů / 2 000 000 dolarů nebo 10 procent.
Interpretujte výsledky.V našem příkladu je 10% úvěrového portfolia na svém účtu splatné minimálně 30 dní. Pomocí údajů segmentace shromážděných v kroku 2 získáte další informace o vašem poměru. Jaký je poměr, pokud se podíváte pouze na zajištěné úvěry nebo úvěry po splatnosti po dobu 90 dnů?
