Existuje mnoho rizik spojených s bankovními úvěry, a to jak pro banku, tak pro ty, které půjčky dostávají. Úzká analýza rizika v bankovních úvěrech vyžaduje pochopení toho, co znamená riziko.Riziko je koncept, který označuje pravděpodobnost určitých výsledků - nebo jejich nejistotu - především existující negativní hrozbu pro snahu dosáhnout současného měnového cíle. Riziko bankovních úvěrů může zahrnovat: úvěrové riziko, riziko, že půjčka nebude splacena včas nebo vůbec; úrokové riziko, riziko, že úrokové sazby z bankovních úvěrů budou příliš nízké, aby banka získala dostatek peněz; a riziko likvidity, riziko, že příliš mnoho vkladů bude odebráno příliš rychle, takže banka bude mít krátkou hotovost.
Riziko a návratnost
Většina ekonomiky může být charakterizována kompromisem mezi rizikem a návratností. Při všech činnostech souvisejí rizika. "Riziko" zde znamená šanci, že vaše investice, váš čas, úsilí či peníze budou spláchnuty spíše než aby byly produktivně využity. Riskujete, že si spustíte kužel zmrzliny vždy, když ji máte v ruce, pokud chcete o tom takhle přemýšlet. Obecně platí, že čím více návratnosti má potenciál, tím riskantnější by to mohlo být - ekonomové nazývají to inverzní vztah. Například je relativně snadné získat spravedlivou návratnost na pokladniční účet, ačkoli míra návratnosti bude méně než 5% ročně. Pokladní poukázky jsou spolehlivé, ale ne velmi výhodné. Akciový trh je však vozidlo s vyšším rizikem, které může dosahovat vyšších výnosů (asi 11 procent ročně se považuje za historický nominální výnos akciového trhu) nebo může mít za následek ztráty. Různé investice budou dobré pro různé lidi, ale s větším počtem investic, dvě věci, které budou analyzovány, jsou rizika spojená s touto investicí a potenciální návratnost této investice.
Rizikové a bankovní úvěry
Hlavním důvodem převzetí rizika je získat šanci na větší návratnost, a když banky udělují půjčky, podnikají několik druhů rizika v naději, že se vrátí. Teoreticky přinejmenším banky vydělávají, když kombinují malé úsporné vklady jednotlivců a vkládají tyto fondy dohromady do půjček, které půjčují úvěrovým dlužníkům. Tito dlužníci splácejí více úroků než banka platí vkladatelům, čímž je banka zisková. Když banka půjčuje půjčku, existují však různé způsoby, jak by mohl model zisku vypadat na obličeji.
Bankovní rizika
Když baner vydá půjčku, hrozí riziko, že dlužník půjčku splácí zpět (úvěrové riziko) a také riziko, že vypůjčené finanční prostředky nebudou zapotřebí k vyplacení výběrového poplatku nebo k řádné péči bankovního podnikání, čímž se zabrání tomu, aby bankovní provozy (riziko likvidity). Dále banka provádí "úrokové riziko", které je jemnější, ale stále ještě přítomné. Úrokové riziko představuje možnost, že banka má nějakou cenu nesprávně oceněná úrokové sazby z úvěru a vkladů, ať je to chyba banky nebo chyba neustále se měnícího trhu. Pokud se ukáže, že platby za úvěr nejsou dostatečně vysoké na pokrytí nákladů na vklady (nebo pokud je zisk banky z úvěrů nižší než její ztráty z vkladů), banka nebude úspěšná.
Rizika vkladatele
Vkladatelé do bank mají své vlastní sady rizik. Nejdůležitější je, že vkladatel se obává o úvěrové riziko - v případě, že banka selže, vkladatel se ptá, jestli bude moci vrátit peníze, které vložil. Nicméně vkladatelé ve skutečnosti nemají srovnatelný počet rizik jako bankéři, protože existují záruky. Většina bank je nepravděpodobné, že by odmítla dát vkladatelům zpět své vklady a FDIC pojišťuje bankovní vklady až do stanovené výše, takže toto riziko je poměrně nízké. Ostatní rizika, která se znepokojení vkladateli (jako riziko, že banky nebudou vyplácet úroky nebo nezaplatí dostatečně vysoké úrokové sazby), jsou náhodné ve srovnání se získáním vkladů.
Rizika dlužníka
Rizika jsou relativní vůči každé osobě, takže je stěží překvapující, že dlužník má vlastní sady rizik, které mu záleží. Za prvé, dlužník dostal půjčku z nějakého důvodu, a pokud si půjčila logicky, půjčila si tak, že výnosy z investice, kterou půjde na půjčku, jsou vyšší než náklady na úvěr a dlouhodobě ji posunují. To znamená, že dlužník má riziko: riziko, že návratnost investice bude příliš nízká a náklady na úvěr budou příliš vysoké a jeho snaha bude finančním selháním. Jedná se o formu úrokového rizika. Dlužník čelí dalším rizikům (např. Úvěrové riziko spojené s investicí), ale tyto jiné formy rizika odrážejí investice, nikoliv na úvěr. Největším rizikem pro dlužníka je, že se něco stane s investicí a nebude moci vyplatit půjčku.
